VaR
Fundamentos estadísticos para calcular el VaR.
Existen diversos conocimientos estadísticos que son necesarios para calcular el Valor en Riesgo (VaR), y son:
Rendimientos logarítmicos,
Media, Varianza, Volatilidad, covarianza y correlación de los factores de riesgo.
Matrices de varianza-covarianza y correlación.
Distribución de probabilidad normal.
Rendimiento y riesgo
En la teoría financiera existen dos variables básicas que se deben entender y calcular para tomar decisiones de inversión:
Rendimiento y Riesgo
La teoría indica que a mayor rendimiento, mayor riesgo
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